보험·증권사 외화유동성 관리 강화...“매월 위험 점검”

정부가 증권사와 보험사의 외화자금 조달 상황을 매달 점검한다고 밝혔다.

기획재정부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원은 20일 이같은 내용이 담긴 ‘외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안’을 발표했다.

지난해 코로나19 확산으로 글로벌 달러 선호현상이 심화되면서 비은행권 금융회사들이 외환리스크 관리에 취약성을 드러내 선제적 관리 필요성에 따른 것이다.

이에 따라 정부와 관계기관은 비은행권 외환부문 취약성완화에 초점을 두고 금융회사 전반의 외화유동성 관리제도를 보완하고 유동성 공급체계를 개선하는 방안을 마련했다.

정부는 개별 금융회사 취약성을 보완하기 위해 ‘금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계’를 도입하고, 금융회사들이 외화유동성 등에 대한 ‘자체 위험관리 기준’을 수립하도록 의무화할 계획이다.

또 비은행권의 외화조달 및 운용에 관한 실효성 있는 모니터링을 위해 △외화자금 조달‧소요 △외화자산-부채 갭 △외화조달-운용 만기 3종 지표를 새로 도입하고, 파생결합증권 증거금과 같은 비정형‧우발적 외화수요에 대한 점검체계도 갖춰나갈 예정이다.

이와 함께 현재 은행권에 대해서만 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트를 비은행권까지 확대하는 방안도 마련 중이다.

외환건전성 규제도 정비한다. 비은행권 외화유동성 비율, 은행권 외화LCR, 외환건전성 부담금 등 기존 외환건전성 제도의 미비점을 보완할 계획이다.

아울러, 증권사의 외화 유동자산 보유(파생결합증권 자체헤지 규모의 20% 이상)를 의무화하는 한편, 보험사의 환헤지 관행 개선도 병행할 예정이다. 1년 미만 단기 환헤지시 추가 자본적립을 요구하고, 종합포지션 규제비율을 20%→30%로 완화한다는 계획이다.

정책 추진체계 및 외화유동성 공급체계도 개편해 ‘외환건전성협의회’를 신설해 외환부문 거시건전성을 제고하고 기관간 협업을 강화해 나가는 한편 위기시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이루어질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계를 마련할 계획이다.

더불어 위기시 민간부문 대외자산이 적절히 활용될 수 있도록 기 마련한 환매조건부 외화채권 매입제도를 원활하게 운용해 나갈 예정이다.