금감원, ‘대체투자' 관리 강화… 취약보험회사 전건 모니터링

금융감독원이 70조에 달하는 보험회사 해외대체 투자자산의 손실발생을 우려, 대체투자 관리강화에 나선다.

경기침체 장기화 등에 따른 부실 가능성이 높아 면밀한 관리,감독이 필요하다는 판단에 서다. 그간 실시한 보험회사 자체 점검결과 파악된 우수사례(Best practice) 등을 기초로 해외 대체투자에 중점을 둔 리스크 관리 모범규준도 상반기 중에 마련할 예정이다.

◇ 대체투자, 해외 부동산 및 미국지역 특히 높아

대체투자대상은 오피스 10.9조원(15.5%), 발전·에너지 8.5조원(12.1%), 항공기·선박 4.9조원(7.0%), PEF 등 인수금융 4.9조원(7.0%) 순으로 나타났다. 투자지역은 미국 26.8조원(38.1%), 영국 6.5조원(9.2%), 프랑스 2.7조원(3.8%), 기타 유럽 6.8조원(9.7%) 등 주로 선진국에 분포하고 있다. 특히, 오피스·호텔·복합시설 등에 투자하는 해외 부동산 투자(24.1조원)의 63.4%(15.3조원)는 미국에 집중하고 있었다.

◇ 충당금 적립 등 대체투자 건전성 평가·점검 강화

금융감독원은 경기침체 장기화 등에 따른 부실 가능성에 대비 보험회사로 하여금 대체투자 자산에 대한 엄정한 공정가치 평가, 자본 확충 등 선제적으로 손실흡수 능력을 제고하도록 대처할 방침이다. 외부감사인의 결산감사시 대체투자 자산에 대한 엄정한 공정가치 평가, 손실인식, 적정 충당금 적립 등 점검 강화를 결산감사시 요청한 상태다.

◇ 취약회사 집중관리 및 모니터링 강화

금융감독원에 따르면 지난해 3분기까지 투자 손실이 발생하지 않았지만 차주 부도, 공사지연·중단 등 부실 징후가 있는 자산은 2,721억원에 달해 손실 확대 가능성이 여전한 상황이다.

금융감독원은 대체투자 비중이 높고 내부통제가 취약한 보험회사의 대체투자 全 건에 대해 매월 건전성 현황 및 부실여부 집중관리 실시하고 있다. 정기적 현황파악을 위해 대체투자 업무보고서를 신설(‘18년)·운영하고 있으며, 보다 정밀한 분석을 위해 업무보고서 개정을 추진 중에 있다.